為取得正確的回測績效，除了歷史資料要完整正確外，另外建議先去設定訊號>策略屬性>回溯測試>回測精準度，勾選「使用細部資料」，建議使用「盤中1分鐘」設定。另外提醒，交易成本別忘了設定，不然跑出了很”嗨”績效數字會害人。
策略回測績效報告內容分三大類，點擊會顯示該類分析有哪些細部報表，並有簡單的說明。
策略分析：最主要看的績效報表都在這類，包含整體交易損益彙總、績效指標(如Sharpe ratio)及權益曲線等等。
交易分析：分析個別交易進出場狀況，另外也統計交易的勝率、賺賠比等。
週期性分析：損益的週期性分析。
初看策略回測績效報告，很難不被它眼花撩亂的各式報表給嚇到。以下是我們建議主要可先掌握的報表及重要數據，以求最快對回測策略之優劣做出判斷。
1. 策略分析＞策略績效總結果
這張是策略回測績效報告第一個報表，簡單講就是一個重要大項資訊的彙整表(Summary)。
- 淨利：最基本的數字，就是看交易策略在整個回測歷史產生的總盈虧。
- 最大策略虧損：就是大家常聽到的Max Drawdown (MDD)。MDD概念從權益曲線圖(Equity Curve)上比較好理解，Drawdown(DD)就是指淨值從峰值滑落，當淨值創新高，DD會重新計算，而MDD就是最大的那個滑落值，如下圖所示。想對MDD有更深入瞭解也可以參考本篇(附影片介紹)。
- 獲利因子：就是Profit Factor(PF)，計算方式毛利除以毛損，一般認為要大於1.5才算及格。筆者認為，論重要性，平均單筆交易賺賠比要較獲利因子有意義。
- 績效報告另外把多單績效與空單績效單分別出列出是有其意義的，多頭與空頭走勢本質上迥異，所以有一說是多單策略與空單策略應分開開發，因此當你無預設立場開發出一個多空並進的策略，建議花點心思研究一下策略的多單與空單各自績效，並思考是否可以獨立發展成純多訊或純空訊策略。
2.策略分析>詳細權益曲線
所謂一張圖勝過千言萬語，權益曲線(Equity Curve)反映的就是帳戶淨值的變化，是最直觀的評量工具，可以一眼就對該策略虧損獲利狀況及損益的波動/平滑程度有概略的掌握。不過策略績效報告這張圖不僅勝過千言萬語，更迷惑千萬信眾，你一定看過俗稱”螢光毛毛蟲”的超完美曲線圖(每創新高就會標示一個螢光綠的小點)，過度最佳化是另一個題目，容我們另闢章節討論。
3. 交易分析＞總交易分析
- 總交易次數：如果交易次數太少隱含策略回測績效樣本數不足(有一說法是低於30次)，就缺乏統計上的嚴謹度(信賴度)；但交易次數多呢？如果交易次數很高，但卻又可以創造正向的獲利，那恭喜你找到聖杯了，不過很抱歉，這種績效數字我還真沒看過，因為次數越多代表越高的交易成本。
- 勝率：獲勝率。勝率重不重要，見仁見智。一般波段單勝率大概四成上下，如果勝率高達七成甚至八成以上，那麼就要小心是否掉入最佳化陷阱。
- 平均獲利/平均虧損比率：就是賺賠比。連同上面的勝率就可以算出該策略的交易期望值。
- 獲利平倉交易的平均K棒數：獲利的交易平均來講會經歷幾根K棒。
- 虧損平倉交易的平均K棒數：指的是虧損的交易平均經歷K棒數。這兩個數字其實有些意思，深入研究可以開發成一個加減碼的濾網，可參考本篇「更深入了解您的程式---交易損益歷程」。
基本上，讀完「策略績效總結果」、「詳細權益曲線及績效拉回」以及「總交易分析」就可以對策略績效有個整體概略的掌握。如果你是在策略回測與調整的初期，建議可以先看這三張圖表，以利快速進行。
在交易創造自己的聖杯(Trade your way to financial freedom)一書中，作者Tharp博士在書中結論，提到實務上回測會跟實際交易有很多差異，除了資料問題、軟體問題外，根本上未來本來就不回等同於過去，但是Tharp博士仍然肯定回測的重要性：
「測試能讓自己了解可以期待甚麼，不該期待甚麼。各位不該相信我所說的一切，而是要自行驗證哪些是真的。當你發現某些東西是真的，自然會對這些東西產生信心。如果你對於交易系統沒有信心，一旦碰上狀況，恐怕無法堅持。所以，回測雖然不見得是一種精準的程序，但可以讓你培養信心，讓你知道交易系統一但用於實際交易時可以期待甚麼。」
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