2016年9月6日

【MultiCharts】基本停損停利語法


有經驗的策略開發者都知道,怎麼出場遠比如何進場重要,出場策略千百種,本文先介紹基本的停損停利語法,提供給入門者參考。

Next Bar at 價位 Limit/Stop 

首先要對Limit單與Stop單有認識,可參考本篇「Limit單與Stop單的不同」,基本上停損用Limit單,而停損則是用Stop單。

獲利100點停利出場語法怎麼寫

停利就是低買高賣,固定點數出場法最簡單,範例如下:

多單停利出場:…sell next bar at EntryPrice+100 Limit;
空單停利出場:…buytocover next bar at EntryPrice-100 Limit;

其中 EntryPrice為PL內建進場價函式,這個常用到,其它語法部分就很簡單。

均線乖離過大停利出場

有人用均線乖離過大意謂行情超漲超跌,也是個停利出場的時機,寫法跟上面固定點數相似(以乖離10MA達100點為例):

多單停利出場:…sell next bar at Average(close,10)+100 Limit;
空單停利出場:…buytocover next bar at Average(close,10)-100 Limit;

機動點數停利出場


進一步可以再變型,固定點數改為機動,例如獲利1倍ATR出場,這樣寫好處是考慮進當下行情的波動度以及指數的位階:

多單停利出場:…sell next bar at EntryPrice+AvgTrueRange(20) Limit;
空單停利出場:…buytocover next bar at EntryPrice-AvgTrueRange(20) Limit;

其中AvgTrueRange是內建計算平均真實區間函式。

虧100點停損語法怎麼寫

看了上面停利的寫法,應該不難推敲停損的寫法:

多單停損出場:…sell next bar at EntryPrice-100 Stop;
空單停損出場:…buytocover next bar at EntryPrice+100 Stop;

看到這邊,可用個小口訣幫助記憶:
      低買高賣是停利,用Limit
      低賣高買是停損,用Stop

ATR停損語法

上面的機動點數停利語法也可運用在停損上,總之,ATR是個很好用的工具:

多單停損出場:…sell next bar at EntryPrice-AvgTrueRange(20) Stop;
空單停損出場:…buytocover next bar at EntryPrice+AvgTrueRange(20) Stop;

附帶一提其他有些出場寫法,符合條件一律出場,可能是停利抑或是停損:

當沖單收盤前一律出場:
If marketposition=1 and time=1330 then sell next bar at market;
If marketposition=-1 and time=1330 then buytocover next bar at market;

持倉多單,連2根K棒收黑一律出場:
If marketposition=1 and open>close and open[1]>close[1] then sell next bar at market;

實務上,停損停利單同時掛出

例如要寫固定停損50點、停利100點的出場策略,語法就是在進場後要同時把停損停利單子丟出去,以多單為例:

If marketposition=1 then begin
sell next bar at EntryPrice+100 Limit;  /停利
sell next bar at EntryPrice-100 Stop;  /停損
end;

以上語法,在MultuCharts執行自動交易時,下單機會判斷為OCO單(二擇一),哪一張先成交,另一張就取消。不過在回測時,如果是跑長周期K,停損停利點又太近,有可能發生同一根K棒同時觸到停損停利,導致回測績效不正確,所以回測一定要開細部回測

如果希望在進場當根K棒可以停損停利呢:SetStopLoss、SetProfitTarget

採前述Next Bar方式丟單停損的缺點是,進場當根K棒即便有來到停損/停利價位也無法成交出場,要在當根K棒也停損停利須利用PL內建函式:SetStopLoss(金額)、SetProfitTarget(金額)。

不少人搞不清楚Set系列的停損停利程式碼要擺哪裡,這邊示範完整範例。均線交叉進場,停損50點、停利100點,:

Inputs:Len1(5),Len2(20);
Vars:MA1(0),MA2(0);

MA1=Average(close,Len1);
MA2=Average(close,Len2);
If MA1 cross over MA2 then Buy next bar market;
If MA1 cross below MA2 then SellShort next bar at market; 
SetStopLoss(BigPointValue*50);   
SetProfitTarget (BigPointValue*100);

其中BigPointValue為保留字,為該商品1大點金額。如上面所示範,Set系列停損停利使用起來很便利,且可以當根K棒出場,不過仍有不少人偏好自己寫停損停利,因其使用上仍有限制。Set系列停損停利本身是IOG(IntraBar Order Generation) K棒內產生委託特性,所以可以在進場當根K棒動作,但回測績效時一定要開細部回測,否則績效會不正確(通常是績效異常好)。此外也有MC的SET系列的訊號在某些版本的MC於自動交易時會有掉單的問題,因此使用上要多留意,特別是留意SET系列的函式不要與IF...語法並用,請參看此篇討論

結論與心得分享

資深程式交易客對固定點數的停損停利方式很感冒,因為那常常製造最佳化陷阱,所以初學者要謹慎使用,筆者個人是覺得固定點數停損可用,固定點數停利少用為妙。


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